Estimation maximale de la probabilité

Cette séance de cours couvre le problème de l'estimation ponctuelle, en se concentrant sur les estimateurs de vraisemblance maximale et leur relation avec la divergence de Kullback-Leibler. Il discute des propriétés asymptotiques du MLE, y compris la cohérence et la normalité asymptotique. La séance de cours explore également des exemples tels que les distributions géométriques et uniformes, illustrant les propriétés des MLE. La théorie asymptotique pour MLEs est présentée, mettant l'accent sur les conditions de régularité requises pour la cohérence. La séance de cours se termine par une discussion sur la distribution asymptotique du MLE et l'aspect critique de prouver sa cohérence.