Discute des techniques de réduction de la variance dans la simulation stochastique, en se concentrant sur les stratégies d'allocation et les algorithmes de génération de répliques.
Explore les programmes stochastiques en deux étapes, la reformulation des problèmes, la décomposition des plieurs, les points extrêmes et l'analyse de sensibilité.
S'oriente vers l'optimisation des files d'attente prioritaires purement fonctionnelles, l'exploration des files d'attente binomiales et biaisées, des racines mondiales et des implémentations pratiques.