Séances de cours associées à Dualité lagrangienne : Optimisation convexe

Séances de cours associées (42)

Relaxation convexe: théorèmes de type négatif Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore la relaxation convexe et les théorèmes de type négatif dans les programmes convexes.

Optimisation de portefeuille : modèles et stratégies Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les modèles et les stratégies d'optimisation de portefeuille sous l'incertitude, en mettant l'accent sur des critères de décision tels que la valeur à risque et la variance moyenne fonctionnelle.