Couvre les formules de quadrature interpolatoires pour approximer des intégrales définies en utilisant des polynômes et discute du caractère unique des solutions et des applications pratiques en intégration numérique.
Discute des techniques de réduction de la variance dans la simulation stochastique, en se concentrant sur les stratégies d'allocation et les algorithmes de génération de répliques.
Couvre le cours de simulations stochastiques, le modèle de file d'attente G/G/1, la finance computationnelle, les statistiques, la physique et l'inférence bayésienne.
Discute des applications du calcul dans le calcul des longueurs et des surfaces de révolution, en mettant l'accent sur le calcul intégral et les interprétations géométriques.
Explore l'impact des variations de PVT, les incertitudes dans la conception des circuits intégrés, les paradigmes de conception dans le pire des cas et l'importance des simulations Monte-Carlo.
Présente les bases de l'analyse et de la gestion des risques en génie civil, couvrant les incertitudes, la création de modèles, l'analyse de stabilité et les calculs de probabilité.
Présente les principes fondamentaux de la simulation stochastique, couvrant l'organisation des cours, les modèles de file d'attente, les finances, les statistiques, la physique et les détails des examens.
Couvre l'environnement informatique pour les exercices de dynamique moléculaire et de Monte Carlo, en mettant l'accent sur la compréhension théorique plutôt que sur les compétences de codage.
Couvre les méthodes Monte Carlo, la réduction de la variance et le contrôle optimal stochastique, explorant les techniques de simulation, l'efficacité et la dynamique d'investissement.
Couvre l'estimation des erreurs dans les méthodes d'intégration numérique utilisant des formules de quadrature composite et l'interpolation de Lagrange.