Couvre l'estimation de la probabilité de région extrême, la complexité du modèle, la modélisation des données océanographiques et l'estimation de la probabilité de seuil.
Explore l'application de la probabilité et des statistiques dans la conception hydrologique, couvrant des sujets tels que la période de retour, l'évaluation des risques et l'analyse des données empiriques.
Explore les théorèmes limite extrême, les applications comme les données de pluie Vargas, et l'ajustement à la pièce Distributions pareto généralisées.
Examine l'estimation non paramétrique à l'aide de l'approche de vraisemblance empirique et discute du calcul des probabilités et de l'estimation empirique.
Couvre les concepts de lunettes de spin et d'estimation bayésienne, en se concentrant sur l'observation et la déduction de l'information d'un système de près.
Introduit une estimation de vraisemblance maximale en économétrie, couvrant les principes, les propriétés, les applications et les tests de spécification.
Il explore la construction de régions de confiance, les tests d'hypothèse inversés et la méthode pivot, en soulignant l'importance des méthodes de probabilité dans l'inférence statistique.
Explore la cohérence et les propriétés asymptotiques de l’estimateur de vraisemblance maximale, y compris les défis à relever pour prouver sa cohérence et construire des estimateurs de type MLE.
Couvre un échantillonnage important pour une estimation Monte Carlo efficace des valeurs attendues en utilisant une nouvelle distribution pour réduire la variance.
Explore la théorie et les applications des extrêmes multivariés, en mettant l'accent sur l'adaptation des modèles marginaux et de dépendance ensemble pour une estimation précise.
