Méthode Monte Carlo : simulation et inférence

Cette séance de cours présente la méthode de Monte Carlo comme un outil de simulation pour faire des inférences statistiques basées sur des événements aléatoires. L'instructeur explique comment calculer des quantités statistiques à l'aide d'un modèle stochastique, de réalisations de variables aléatoires et d'estimateurs de moyenne d'échantillon. La séance de cours couvre les propriétés de l'estimateur, l'impartialité, la quantification de précision, l'estimation de la variance et les intervalles de confiance. Il traite également de la cohérence et de la normalité asymptotique de l'estimateur, du contrôle des erreurs, des stratégies adaptatives pour le choix de la taille des échantillons et de la nature probabiliste des simulations Monte Carlo.