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COM-417: Advanced probability and applications

Résumé

In this course, various aspects of probability theory are considered. The first part covers the main theorems in the field (law of large numbers, central limit theorem), while the second part focuses on the theory of martingales and concentration inequalities.

Séances de cours

Enseignant·e

Yanina Yurina Shkel

Source officielle

https://edu.epfl.ch/coursebook/fr/advanced-probability-and-applications-COM-417

Page Moodle

http://go.epfl.ch/COM-417

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Proximité ontologique

Mathématiques

Analyse (mathématiques): Mesure (mathématiques)

Théorie des probabilités: Théorie des probabilités, Processus stochastique

Topologie: General topology

Statistique

Inférence statistique: Statistique mathématique

Statistique descriptive: Corrélation (statistiques)

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Explore les transformations martingales, leur capacité d'adaptation aux filtrations, à l'interprétation et à l'application pour prédire les résultats futurs.

Théorème de la décomposition de Doob

Couvre le théorème de décomposition de Doob pour les sous-martingales et explore les propriétés des mouvements browniens, la variation quadratique et les martingales continues.

La Martingale de Doob

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