Explore les fondamentaux du traitement des signaux, y compris les signaux de temps discrets, la factorisation spectrale et les processus stochastiques.
Déplacez-vous dans la correspondance 1-1 entre les groupes Heisenberg et les orbites co-adjointes, montrant la relation entre Fleis et le co-adjoint de Heis.
Couvre le Théorème de Girsanov, mesures absolument continues, et simulation numérique des équations différentielles stochastiques (EDD) avec applications en finance.
Explique les méthodes de différence finie pour la discrétisation de l'équation de chaleur, en mettant l'accent sur la stabilité et la précision dans les solutions numériques.