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Concept

Courbe des taux

Séances de cours associées (32)

Estimation de la structure à terme : méthodes de lissage

Discute des méthodes de lissage pour estimer une courbe vers l'avant lisse à partir des taux du marché, en mettant l'accent sur les courbes Nelson-Siegel et Svensson.

Obligations mondiales : Courbe de rendement et stratégies de portefeuille

Explore les marchés obligataires mondiaux, en analysant la dynamique de la courbe des taux, la valeur et les stratégies de momentum pour la gestion de portefeuille obligataire.

Taux d'intérêt et obligations

Explore les taux d'intérêt, les obligations, les courbes de rendement et les facteurs influençant les taux d'intérêt en réalité.

Taux d'intérêt et contrats: Durée et convexité

Explore la durée et la convexité des modèles de taux d'intérêt pour la couverture de portefeuille d'obligations.

Estimation de la structure des termes : méthodes exactes

Examine les méthodes exactes d'estimation de la structure des termes dans les modèles de taux d'intérêt, en soulignant l'importance de choisir la bonne courbe d'actualisation.

Estimation de la structure du terme : exemple de démarrage

Explore le botstraping pour construire la structure à terme des échéances courtes à longues en utilisant les données du marché sur LIBOR, les contrats à terme et les swaps.

Dérivés du taux d'intérêt : Exemple d'étalonnage

Couvre l'étalonnage des modèles de taux d'intérêt à l'aide d'un modèle à deux facteurs Gaussian HJM et le calcul de la capsule noire et Bachelier vegas.

Swaps de taux d'intérêt: Théorie et applications

Explore les swaps de taux d'intérêt, l'arbitrage, les courbes de rendement et les types d'hypothèques.

Estimation de la structure à terme : analyse des composantes principales

Couvre l'analyse des composantes principales pour l'estimation de la forme de la courbe de rendement et la réduction des dimensions dans les modèles de taux d'intérêt.

Modèles de taux d'intérêt : Introduction

Couvre les fondamentaux des taux d’intérêt et des modèles stochastiques en finance.

Mesures futures : modèles de taux d'intérêt

Examine les mesures prospectives, le prix des options et le prix des options d'obligations dans les modèles de taux d'intérêt.

Statistiques multivariées: Wishart et Hotelling T2

Explore la distribution de Wishart, les propriétés des matrices de Wishart, et la distribution de T2 de Hotelling, y compris la statistique T2 de deux exemples Hotelling.

Signaux de prix dans le trading algorithmique

Explore l'utilisation de l'apprentissage automatique dans le trading algorithmique pour optimiser les signaux de prix et minimiser les dérapages sur les marchés à terme.

Investissements en devises et en matières premières

Explore les investissements en devises et en matières premières, les effets de la politique monétaire et les corrélations obligations-actions.

Comprendre les taux d’intérêt : structure à terme et courbe de rendement Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les taux d'intérêt, la structure à terme et la courbe des taux, illustrant leur relation et leur impact sur les prévisions économiques.

Taux d’intérêt : structure à terme et valorisation des obligations Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

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Principes de la finance : Taux d’intérêt et évaluation des obligations Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les principes financiers, les taux d'intérêt, l'évaluation des obligations et l'investissement durable.

Comprendre la courbe de rendement Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore l'importance de la courbe des rendements dans la prévision des tendances économiques et des récessions en fonction de la relation entre les rendements des bons du Trésor à court et à long terme.

Tokenizing Future Yield Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre le concept de tokenisation du rendement futur et d'intégration d'un marché pour celui-ci.

Introduction aux dérivés Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre les contrats à terme, les options, la couverture et les stratégies spéculatives dans le trading de produits dérivés.