Exploitation forestièreL’exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur acheminement vers un site de valorisation. L'exploitation est souvent réalisée dans le cadre de l'application d'un aménagement forestier.
Processus de Poisson composéUn processus de Poisson composé, nommé d'après le mathématicien français Siméon Denis Poisson, est un processus stochastique en temps continu à droite limité à gauche (Càdlàg). C'est en particulier un processus de Lévy. Un processus de Poisson composé est un processus aléatoire indexé par le temps qui s’écrit où est un processus de Poisson et est une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées et indépendantes de . Comme tout processus de Lévy, le processus de Poisson composé est à accroissements indépendants et à accroissements stationnaires.
Loi binomiale négative étendueEn théorie des probabilités et en statistique, la loi binomiale négative tronquée étendue (ou simplement loi binomiale négative étendue) est une loi de probabilité discrète qui étend la loi binomiale négative ainsi que sa version tronquée pour laquelle des méthodes d'estimation ont été étudiées. Dans le contexte de la science actuarielle, la loi apparait, pour la première fois, dans sa forme générale (c'est-à-dire pour un paramètre m entier strictement positif quelconque) dans un article de Klaus Hess, Anett Liewald et Klaus D.
Loi bêta-binomiale négativeEn théorie des probabilités et en statistique, la loi bêta-binomiale négative est la loi de probabilité discrète d'une variable aléatoire X égale au nombre d'échecs nécessaires pour obtenir n succès dans une suite d'épreuves de Bernoulli où la probabilité p du succès est une variable aléatoire de loi bêta. La loi est alors une loi mélangée. Cette loi a également été appelée la loi inverse Markov-Pólya et la loi de Waring généralisée. Une version avec dérive de cette loi a été appelée la loi bêta-Pascal.
Processus de Poissonvignette|Schéma expliquant le processus de Poisson Un processus de Poisson, nommé d'après le mathématicien français Siméon Denis Poisson et la loi du même nom, est un processus de comptage classique dont l'équivalent discret est la somme d'un processus de Bernoulli. C'est le plus simple et le plus utilisé des processus modélisant une . C'est un processus de Markov, et même le plus simple des processus de naissance et de mort (ici un processus de naissance pur).
Loi binomiale négativeEn probabilité et en statistiques, une loi binomiale négative est la distribution de probabilité discrète du nombre d'échecs dans une série d'épreuves de Bernoulli indépendantes et identiquement distribuées jusqu'à avoir un nombre fixe n de succès. Par exemple, c'est la distribution de probabilité du nombre de piles obtenus dans une série de pile ou face jusqu'à avoir vu n faces. Plus précisément, elle décrit la situation suivante : une expérience consiste en une série de tirages indépendants, donnant un succès avec probabilité p (constante durant toute l'expérience) et un échec avec une probabilité complémentaire 1-p.
Loi bêta-binomialeEn théorie des probabilités, la loi bêta-binomiale est une loi de probabilité discrète à support fini, correspondant à un processus de tirages Bernoulli dont la probabilité de succès est aléatoire (suivant une loi bêta). Elle est fréquemment utilisée en inférence bayésienne. La loi de Bernoulli en est un cas particulier pour le paramètre n = 1. Pour α = β = 1, elle correspond à la loi uniforme discrète sur {0,..,n} . Elle approche également la loi binomiale lorsque les paramètres α et β sont arbitrairement grands.
Espérance mathématiqueEn théorie des probabilités, l'espérance mathématique d'une variable aléatoire réelle est, intuitivement, la valeur que l'on s'attend à trouver, en moyenne, si l'on répète un grand nombre de fois la même expérience aléatoire. Elle se note et se lit . Elle correspond à une moyenne pondérée des valeurs que peut prendre cette variable. Dans le cas où celle-ci prend un nombre fini de valeurs, il s'agit d'une moyenne pondérée par les probabilités d'apparition de chaque valeur.
Journal des transactionsEn informatique, le journal des transactions (en anglais, transaction log, transaction journal, database log, binary log ou audit trail) est la liste des transactions informatiques exécutées sur une base de données. Cette liste de transactions est utilisée pour rétablir l'intégrité de la base de données dans les cas de problèmes logiciels ou matériels du système qui gère la base de données. Physiquement, le journal des transactions est un fichier contenant une copie des modifications apportées à la base de données.
Log probabilityIn probability theory and computer science, a log probability is simply a logarithm of a probability. The use of log probabilities means representing probabilities on a logarithmic scale , instead of the standard unit interval. Since the probabilities of independent events multiply, and logarithms convert multiplication to addition, log probabilities of independent events add. Log probabilities are thus practical for computations, and have an intuitive interpretation in terms of information theory: the negative of the average log probability is the information entropy of an event.
