Modèle de tarification des immobilisations : théorie du risque-rendement

Cette séance de cours couvre le modèle de tarification des immobilisations (CAPM) et la théorie du compromis risque-rendement en économie financière. Il explique l'utilité de la variance moyenne, le portefeuille du marché, la compensation du marché d'équilibre, la ligne du marché des capitaux, la ligne du marché de la sécurité et la ligne caractéristique de la sécurité. La séance de cours traite également de la frontière efficace, des primes de risque, des risques systématiques et idiosyncrasiques, et de la relation entre le risque et le rendement des portefeuilles d'investissement.