Modèles d'indépendance asymptotique : modèle Heffernan-Tawn

Cette séance de cours couvre le modèle Heffernan-Tawn pour l'indépendance asymptotique, en discutant du calcul des probabilités pour les événements extrêmes et de la transformation des variables à l'échelle Laplace. Il explore les propriétés du modèle dans diverses conditions et le processus d'ajustement à l'aide de transformations monotone. La séance de cours se penche également sur la distinction entre la dépendance asymptotique et l'indépendance, soulignant les implications des différents paramètres sur le comportement du modèle.