Explore l'estimation des erreurs dans les méthodes numériques pour résoudre les équations différentielles, en se concentrant sur l'erreur de troncature locale, la stabilité et la continuité de Lipschitz.
Introduit des équations différentielles ordinaires, leur ordre, des solutions numériques et des applications pratiques dans divers domaines scientifiques.
Explore la stabilité transitoire dans la dynamique des systèmes de puissance, couvrant les équations algébriques, les modèles de générateurs et les techniques d'intégration numérique.
Explore les méthodes d'intégration numérique et leur application dans la résolution d'équations différentielles et la simulation de systèmes physiques.
Couvre la méthodologie de simulation de flux numérique, les applications, les défis et les exercices pratiques avec des logiciels tels que Matlab et OpenFOAM.
Couvre le Théorème de Girsanov, mesures absolument continues, et simulation numérique des équations différentielles stochastiques (EDD) avec applications en finance.
Explore l'approche locale de la méthode des éléments finis, couvrant les matrices élémentaires, les opérations d'assemblage, la matrice de rigidité, le système d'équations et des exemples pratiques.
