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FIN-609: Asset Pricing (2011 - 2024)

Résumé

This course provides an overview of the theory of asset pricing and portfolio choice theory following historical developments in the field and putting emphasis on theoretical models that help our understanding of financial decision making and financial markets.

Séances de cours

Enseignant·e·s

Source officielle

https://edu.epfl.ch/coursebook/fr/asset-pricing-2011-2024-FIN-609

Page Moodle

http://go.epfl.ch/FIN-609

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Séances de ce cours (31)

Tarification des actifs: Séance de cours de doctorat

Explore les modèles de tarification des actifs, les actifs sans risque, le choix du portefeuille et les facteurs de rabais stochastiques dans les cours de doctorat.

Tarification des actifs et couverture sur les marchés complets

Couvre la tarification des actifs, la couverture, les réclamations américaines, les temps d'arrêt et la programmation dynamique en finance.

Gestion quantitative des risques : modélisation de la volatilité

Couvre la modélisation de la volatilité dans la gestion quantitative des risques, y compris l'ARMA, l'ARCH, les modèles GARCH et la prévision.

Pareto Efficience et protection sociale

Explore l'efficacité Pareto, le bien-être social et l'optimisation des prix des actifs sur des marchés complets et incomplets.

Prix des actifs: Puzzle sur la volatilité excessive

Explore l'Excess Volatility Puzzle dans la tarification des actifs, en analysant la relation entre les cours des actions et les dividendes, la prévisibilité des rendements et les implications de l'aversion aux risques.

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FIN-405: Investments

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