Optimisation du portefeuille : risque et rendement

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S'insère dans la perception de la société du risque, de l'estimation du risque, du risque résiduel et de la culture de sécurité.

Couvre le choix dynamique du portefeuille, la dynamique de la richesse, l'équation HJB et les puzzles de tarification des actifs.

Explore les modèles de facteurs, la théorie des prix, CAPM, et l'efficacité du portefeuille de marché.

Explore le choix dynamique du portefeuille avec des opportunités variables dans le temps et des coûts de transaction, en fournissant des stratégies optimales et des informations empiriques.

S'insère dans les fondamentaux économiques de l'innovation, explorant le contexte historique, le risque entrepreneurial, les défis sociétaux et le rôle des entrepreneurs privés.

Explore les principes de la finance en ce qui concerne le risque et le rendement dans les décisions d'investissement.

Souligne la protection du travail et de l'EPFL par des lois, des règlements, l'identification des menaces et la sécurisation du matériel.

Explore les mesures de risque cohérentes et l'approche spectrale de l'aversion du risque, couvrant VaR, ES, la subadditivité, la convexité et la création de nouvelles mesures de risque.

Couvre les principales propriétés des signaux de domaine temps-fréquence et leurs limites.

Explore la variance, la covariance et les applications pratiques en statistiques et probabilités.

Explore des méthodes multivariées telles que PCA, SVD, PLS et ICA pour la réduction de la dimensionnalité dans l'imagerie cérébrale fonctionnelle.

Explore le choix optimal du portefeuille avec les contraintes de levier, la ligne de marché de la sécurité, l'alpha, les preuves empiriques, les limitations CAPM, les extensions APT et les informations financières modernes.

Explore la malédiction de la dimensionnalité, les méthodes de sélection variables, le coefficient de détermination et les limites des techniques de filtrage.

Couvre la valeur à risque (VaR) et le déficit prévu (ES) dans la gestion du risque, y compris les contre-essais et les distributions multivariées.

Plonge dans la prise de décision sous le risque, la rationalité limitée, la théorie des prospects et le cadrage, avec des idées de l'économie comportementale.

Explore l'analyse de la variance moyenne, le CAPM, l'aversion au risque et le ratio Sharpe dans la tarification des actifs.

Explore le risque, l'incertitude, les probabilités subjectives et la prise de décision selon différents scénarios.

Explore les concepts de gestion des risques, y compris VaR, ES, et les méthodes de mesure.

Couvre la génération de signaux, les relations statistiques, la stationnarité, le bruit blanc et l'orthogonalité dans les processus stochastiques.

Couvre l'exploitation efficace des données grâce à des méthodes de clustering et à l'optimisation des rendements du marché à l'aide du clustering d'actifs.