Séance de cours

Essais statistiques: Valeurs Wald et p

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Dans cours

MATH-240: Statistique

Ce cours donne une introduction au traitement mathématique de la théorie de l'inférence statistique en utilisant la notion de vraisemblance comme un thème central. ...

Description

Cette séance de cours porte sur les concepts de tests statistiques, en mettant l'accent sur le test Wald et les valeurs p. L'instructeur explique le calcul et l'interprétation des valeurs p, le test Wald basé sur la probabilité, et la relation entre Neyman-Pearson et les valeurs p. Des exemples et des considérations pratiques sont fournis pour comprendre l'importance des résultats des essais.

Enseignant·e·s (2)

Victor Panaretos

Enseignement et PhD Doctorant·es actuel·les Ulysse Naepels, Nikitas Georgakis, Ho Yun A dirigé les thèses EPFL de Andrea Kraus, Shahin Tavakoli, Mikael Kuusela, Yoav Zemel, Marie-Hélène Descary, Valentina Masarotto, Tomas Rubin, Tomas Masák, Laya Ghodrati, Kartik Waghmare, Leonardo Santoro A co-dirigé les thèses EPFL de Matthieu Simeoni, Ophelia Miralles, Sonia Alouini, Timmy Rong Tian Tse, Krali Mario Cours Linear models MATH-341 Les modèles de régression sont des outils de base statistiq

Yoav Zemel

Source officielle

Proximité ontologique

Statistique

Inférence statistique: Test statistique

Concepts associés (30)

Test statistique

En statistiques, un test, ou test d'hypothèse, est une procédure de décision entre deux hypothèses. Il s'agit d'une démarche consistant à rejeter ou à ne pas rejeter une hypothèse statistique, appelée hypothèse nulle, en fonction d'un échantillon de données. Il s'agit de statistique inférentielle : à partir de calculs réalisés sur des données observées, on émet des conclusions sur la population, en leur rattachant des risques d'être erronées. Hypothèse nulle L'hypothèse nulle notée H est celle que l'on considère vraie a priori.

Test du rapport de vraisemblance

En statistiques, le test du rapport de vraisemblance est un test statistique qui permet de tester un modèle paramétrique contraint contre un non contraint. Si on appelle le vecteur des paramètres estimés par la méthode du maximum de vraisemblance, on considère un test du type : contre On définit alors l'estimateur du maximum de vraisemblance et l'estimateur du maximum de vraisemblance sous .

Signification statistique

vignette|statistique En statistiques, le résultat d'études qui portent sur des échantillons de population est dit statistiquement significatif lorsqu'il semble exprimer de façon fiable un fait auquel on s'intéresse, par exemple la différence entre 2 groupes ou une corrélation entre 2 données. Dit autrement, il est alors très peu probable que ce résultat apparent soit en fait trompeur s'il n'est pas dû, par exemple, à un , trop petit ou autrement non représentatif (surtout si la population est très diverse).

Texas Instruments

Texas Instruments (TI) est une entreprise d'électronique américaine renommée dans le domaine des composants électroniques passifs et des semi-conducteurs fondée en 1941. Originellement nommée Geophysical Service Incorporated (GSI), la société prend son nom actuel en 1951. Son siège est à Dallas, Texas. TI compte plus de 30 000 employés et un catalogue de plus de 80 000 produits, notamment des microcontrôleurs, processeurs, capteurs, connectivité sans fil et calculatrices scientifiques.

Martinique

La Martinique – en créole martiniquais Matinik ou Matnik, (anciennement appelée Iouanacaera ou Jouanacaera, (l'île aux iguanes) en langue caribe ou aussi Mantinino par les Autochtones (que Christophe Colomb a transcrit en île aux femmes, sans référence étymologique), est une île française située dans les Caraïbes et plus précisément dans l'archipel des Petites Antilles. La Martinique est une collectivité territoriale unique de la République française, cette collectivité territoriale se substituant au département et à la région.

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Séances de cours associées (64)

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Explore l'estimation de la probabilité maximale et les tests d'hypothèses multivariées, y compris les défis et les stratégies pour tester plusieurs hypothèses.

Test du rapport de vraisemblance : Détection et estimation

Couvre le test de rapport de vraisemblance pour la détection et l'estimation dans l'analyse statistique.

Tests d'hypothèse : Théorème de Wilks

Explorer les tests d'hypothèses à l'aide du théorème de Wilks, les statistiques du rapport de probabilité, les valeurs p, l'estimation des intervalles et les régions de confiance.

Tests de rapport de vraisemblance: optimisation et applications

Explore la théorie et les applications des tests de rapport de vraisemblance dans les tests d'hypothèses statistiques.

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Couvre les tests d'hypothèses, les valeurs de p, les niveaux de signification et l'estimation bayésienne.

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Concepts associés (30)

Test statistique

Test du rapport de vraisemblance

Signification statistique

Texas Instruments

Martinique

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