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Couvre les équations différentielles stochastiques, l'accroissement Wiener, le lemma d'Ito, et l'intégration du bruit blanc dans la modélisation financière.
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Couvre l'approximation numérique des PDE, y compris les équations de Poisson et de la chaleur, les phénomènes de transport et les limites incompressibles.
Couvre les bases des algorithmes, leur signification historique, la représentation des pseudo-codes et les tâches pratiques dans la pensée computationnelle.
Couvre le calcul stochastique, en se concentrant sur la formule d'Itô, les équations différentielles stochastiques, les propriétés martingales et le prix d'option.
Explore la résolution du problème Poisson en utilisant la transformée de Fourier, en discutant des termes sources, des conditions aux limites et de l'unicité de la solution.
