Séries chronologiques multivariées: Cointégration et prévision

Cette séance de cours couvre les concepts d'analyse de séries chronologiques multivariées, en se concentrant sur la co-intégration et la prévision à l'aide de modèles ARMA. Il explique l'approche Box-Jenkins pour modéliser les séries stationnaires, la persistance de l'inflation américaine et les méthodes de prévision optimales. La séance de cours se penche également sur les questions de régression fallacieuse et sur l'importance de détecter la cointégration dans les variables. Les applications pratiques comprennent l'analyse des taux d'intérêt et les mécanismes de correction des erreurs. Différents essais et modèles sont discutés afin d'améliorer les modèles dynamiques pour les données des séries chronologiques.