Mediaspace scheduled maintenance: Aug 25, 2026 07:00 - 12:00 AM. During this time, videos will be temporarily unavailable. Check status updates.

Concept

Série temporelle

Séances de cours associées (32)

Mémoire longue et ARCH: Séries chronologiques Math 342

Explore la mémoire longue dans les séries temporelles et les processus d'hétéroskédasticité conditionnelle autorégressive dans les données financières.

Spécification du modèle dans les séries chronologiques

Couvre l'identification et la spécification du modèle dans l'analyse des séries chronologiques, y compris les modèles d'EI et l'estimation des moindres carrés.

Box-Jenkins Méthodologie: Bâtir des modèles de séries chronologiques

Couvre la méthodologie Box-Jenkins pour construire des modèles de séries chronologiques, y compris l'identification des modèles, les calculs de variance et le diagnostic des modèles.

Séries chronologiques: Estimation et représentation spectrale

Explore en profondeur l'estimation des séries chronologiques, la représentation spectrale et l'analyse des variables p.

Séries chronologiques: Fondements et modèles

Couvre les principes fondamentaux de l'analyse des séries chronologiques, y compris les modèles, la stationnarité et les aspects pratiques.

Estimation paramétrique dans les séries chronologiques

Couvre l'estimation paramétrique dans l'analyse des séries chronologiques, y compris les processus intégrés et la modélisation saisonnière.

Analyse spectrale: Séries chronologiques

Explore l'analyse spectrale en séries chronologiques, en se concentrant sur les fonctions de densité spectrale et les spectres intégrés.

Modèles de séries chronologiques : Processus autorégressifs Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les modèles de séries chronologiques, en mettant l'accent sur les processus autorégressifs, y compris le bruit blanc, AR(1) et MA(1), entre autres.

Autocorrélation et périodicité Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore l'autocorrélation, la périodicité et les corrélations fallacieuses dans les données de séries chronologiques, en soulignant l'importance de comprendre les processus sous-jacents et de mettre en garde contre les erreurs d'interprétation.

Modèles ARCH et GARCH Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les modèles ARCH et GARCH, le regroupement de volatilité, les séries chronologiques, l'estimation et les étapes de filtrage dans les contextes financier et macroéconomique.

Séries chronologiques: Modélisation et analyse Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre la modélisation de la dépendance temporelle dans les séries chronologiques, y compris la tendance, les composantes périodiques, la régression, la stationnarité, l'autocorrélation et les essais d'indépendance.

Séries chronologiques multivariées: Cointégration et prévision Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore l'analyse de séries chronologiques multivariées, la cointégration, la prévision avec les modèles ARMA, et les applications pratiques dans l'analyse des taux d'intérêt.