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Concept

Value at risk

Séances de cours associées (32)

Gestion quantitative des risques: VaR et ES

Couvre la valeur à risque (VaR) et le déficit prévu (ES) dans la gestion du risque, y compris les contre-essais et les distributions multivariées.

Gestion quantitative des risques : mesures des risques

Couvre les mesures de risque utilisées pour déterminer le capital à risque et l'adéquation du capital.

Gestion des risques : méthodes quantitatives

Explore les concepts de gestion des risques, y compris VaR, ES, et les méthodes de mesure.

Risque global : Mesures de risque cohérentes

Examine l'importance des risques globaux et des mesures cohérentes des risques, y compris leur interprétation et leurs implications.

Mesures des risques: VaR et ES

Explore la valeur au risque et le manque à gagner prévu comme principales mesures du risque dans la gestion du risque financier.

Gestion quantitative des risques : mesures des risques

Couvre les mesures de risque utilisées pour déterminer le capital-risque et les primes d'assurance.

Théorie des décisions : risque et inférence

Explore la théorie de la décision, les fonctions de risque et l'inférence dans l'analyse statistique.

Mesures de risque cohérentes: Approche spectrale

Explore les mesures de risque cohérentes et l'approche spectrale de l'aversion du risque, couvrant VaR, ES, la subadditivité, la convexité et la création de nouvelles mesures de risque.

Gestion quantitative des risques : outils et exemples

Explore les outils quantitatifs de gestion des risques, les défis historiques d'estimation de la valeur au risque, les scénarios du CCRA et les processus de retour appropriés.

Mesures du risque : Exactitude et distributions multivariées

Discuter de l'évaluation de la mesure des risques, des intervalles de confiance et des distributions multivariées pour l'évaluation des risques du portefeuille.

Gestion quantitative des risques

Couvre les outils statistiques pour la modélisation des risques financiers, l'historique de la gestion des risques et les accords de Bâle.

Gestion quantitative des risques : bases et modèles

Couvre les outils statistiques, les modèles de risque et les défis en matière de gestion quantitative des risques.

La généralisation dans l'apprentissage profond

S'insère dans le compromis entre la complexité du modèle et le risque, les limites de généralisation, et les dangers d'un ajustement excessif des classes de fonctions complexes.

Éthique de l'IA : mise à jour de la loi Al

Examine les implications éthiques et les risques de l'IA, en mettant l'accent sur la Loi sur la mise à jour Al et les systèmes d'IA à haut risque.

Ingénierie de la résilience : gestion des risques et des systèmes de construction

Couvre l'ingénierie de la résilience, l'anticipation des risques, les grilles d'analyse, les régimes de gestion, les risques émergents et l'analyse SWOT dans la gestion des risques.

Introduction à la gestion des risques

Couvre les théories des accidents, la modélisation des risques et l'évaluation des risques dans la gestion des risques.

Gestion des risques financiers : concepts et applications

Couvre les principes fondamentaux de la gestion des risques financiers, y compris les types de risques, les développements historiques, les événements réglementaires et les défis de la gestion quantitative des risques.

Série des échéances financières : processus GARCH

Couvre les processus GARCH pour l'analyse des séries chronologiques financières.

Gestion quantitative des risques : bases et applications

Couvre les bases de la gestion quantitative des risques, du risque financier, de la répartition des pertes et des changements des facteurs de risque.

Les puzzles de la tarification des actifs : comprendre les modèles de risque et d’utilité

Explore les puzzles de tarification des actifs, la dynamique risque-rendement et les modèles d'utilité en économie financière.