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Séance de cours

Gestion quantitative des risques

Description

Cette séance de cours porte sur les bases de la gestion des risques, en mettant l'accent sur les outils statistiques permettant de modéliser le risque financier, la volatilité, le risque de crédit, la théorie de la valeur extrême et les mesures globales des risques. Il traite également de l'historique de la gestion des risques, des accords de Bâle et des défis de la gestion quantitative des risques.

Enseignant·e·s (2)

Semyon Malamud

Damir Filipovic

Damir Filipovic holds the Swissquote Chair in Quantitative Finance and is Swiss Finance Institute Professor at the Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Switzerland. Prior to this, he was head of the Vienna Institute of Finance and professor at the University of Vienna. He previously held the chair of financial and insurance mathematics at the University of Munich, and he was on the faculty of Princeton University. He received his Ph.D. in mathematics from ETH Zurich in 2000. Damir Filipovic worked as a scientific consultant for the Swiss Federal Office of Private Insurance from 2003 to 2004. There he co-developed the Swiss Solvency Test, which defines the regulatory capital requirement for all Swiss based insurance companies and groups. He is on the editorial board of several academic journals. His research interests include the term structure of interest rates, credit and volatility risk, quantitative methods in risk management, and stochastic processes. His papers have been published in a variety of academic journals including the Journal of Financial Economics, Mathematical Finance, Finance and Stochastics, and the Annals of Applied Probability. He is the author of a textbook titled Term-Structure Models.

Source officielle

Proximité ontologique

Business

Administration des affaires: Gestion des risques

Concepts associés (32)

Risque

Le risque est la possibilité de survenue d'un événement indésirable, la probabilité d’occurrence d'un péril probable ou d'un aléa. Le risque est une notion complexe, de définitions multiples car d'usage multidisciplinaire. Néanmoins, il est un concept très usité depuis le , par exemple sous la forme de l'expression , notamment pour qualifier, dans le sens commun, un événement, un inconvénient qu'il est raisonnable de prévenir ou de redouter l'éventualité.

Risque financier

Un risque financier est un risque de perdre de l'argent à la suite d'une opération financière (sur un actif financier) ou à une opération économique ayant une incidence financière (par exemple une vente à crédit ou en devises étrangères). Le risque de marché est le risque de perte qui peut résulter des fluctuations des prix des instruments financiers qui composent un portefeuille. Le risque de contrepartie est le risque que la partie avec laquelle un contrat a été conclu ne tienne pas ses engagements (livraison, paiement, remboursement, etc.

Gestion des risques

La gestion des risques, ou l'anglicisme, management du risque (de l'risk management), est la discipline visant à identifier, évaluer et hiérarchiser les risques liés aux activités d'une organisation, quelles que soient la nature ou l'origine de ces risques, puis à les traiter méthodiquement, de manière coordonnée et économique, afin de réduire et contrôler la probabilité des événements redoutés, et leur impact éventuel.

Financial risk management

Financial risk management is the practice of protecting economic value in a firm by managing exposure to financial risk - principally operational risk, credit risk and market risk, with more specific variants as listed aside. As for risk management more generally, financial risk management requires identifying the sources of risk, measuring these, and crafting plans to address them. See for an overview. Financial risk management as a "science" can be said to have been born with modern portfolio theory, particularly as initiated by Professor Harry Markowitz in 1952 with his article, "Portfolio Selection"; see .

Évaluation des risques

Dans le domaine de la gestion des risques, l'évaluation des risques est l'ensemble des méthodes consistant à calculer la criticité (pertinence et gravité) des dangers. Elle vise outre à les quantifier, à qualifier les dangers (qui doivent donc préalablement avoir été identifiés). Elle se base sur . Dans ce domaine, on se restreint à l'étude du risque aryétique, c'est-à-dire en ne considérant que les événements à conséquences négatives.

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Séances de cours associées (48)

Gestion des risques financiers : concepts et applications

Couvre les principes fondamentaux de la gestion des risques financiers, y compris les types de risques, les développements historiques, les événements réglementaires et les défis de la gestion quantitative des risques.

Gestion quantitative des risques : bases et modèles

Couvre les outils statistiques, les modèles de risque et les défis en matière de gestion quantitative des risques.

Gestion des risques : méthodes quantitatives

Explore les concepts de gestion des risques, y compris VaR, ES, et les méthodes de mesure.

Gestion quantitative des risques : mesures des risques

Couvre les mesures de risque utilisées pour déterminer le capital-risque et les primes d'assurance.

Mesures de risque cohérentes: Approche spectrale

Explore les mesures de risque cohérentes et l'approche spectrale de l'aversion du risque, couvrant VaR, ES, la subadditivité, la convexité et la création de nouvelles mesures de risque.

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Concepts associés (32)

Risque

Risque financier

Gestion des risques

Financial risk management

Évaluation des risques

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