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Chaire Swissquote en finance quantitative

Laboratoire

Résumé

La Chaire Swissquote en finance quantitative, détenue par Damir Filipovic, s'attache à faire progresser la recherche en finance quantitative et en gestion des risques. Avec un doctorat en mathématiques de l'ETH Zurich, Filipovic a largement publié dans des revues académiques de haut niveau et a rédigé un manuel sur les modèles de structure des termes. Il vise à encourager les jeunes universitaires et à promouvoir le transfert de connaissances entre la théorie et la pratique, en maintenant des liens solides avec le secteur bancaire et l'assurance. La chaire joue un rôle crucial dans le master en génie financier et les programmes de doctorat en finance et en mathématiques de l'EPFL, contribuant ainsi à un environnement de recherche multidisciplinaire.

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Damir Filipovic

Damir Filipovic holds the Swissquote Chair in Quantitative Finance and is Swiss Finance Institute Professor at the Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Switzerland. Prior to this, he was head of the Vienna Institute of Finance and professor at the University of Vienna. He previously held the chair of financial and insurance mathematics at the University of Munich, and he was on the faculty of Princeton University. He received his Ph.D. in mathematics from ETH Zurich in 2000. Damir Filipovic worked as a scientific consultant for the Swiss Federal Office of Private Insurance from 2003 to 2004. There he co-developed the Swiss Solvency Test, which defines the regulatory capital requirement for all Swiss based insurance companies and groups. He is on the editorial board of several academic journals. His research interests include the term structure of interest rates, credit and volatility risk, quantitative methods in risk management, and stochastic processes. His papers have been published in a variety of academic journals including the Journal of Financial Economics, Mathematical Finance, Finance and Stochastics, and the Annals of Applied Probability. He is the author of a textbook titled Term-Structure Models.

Puneet Pasricha

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