Publication

Optimal Interpolation of Fractional Brownian Motion Given Its Noisy Samples

Michaël Unser, Thierry Blu
2006
Conference Papers

Résumé

We consider the problem of estimating a fractional Brownian motion known only from its noisy samples at the integers. We show that the optimal estimator can be expressed using a digital Wiener-like filter followed by a simple time-variant correction accounting for nonstationarity. Moreover, we prove that this estimate lives in a symmetric fractional spline space and give a practical implementation for optimal upsampling of noisy fBm samples by integer factors.

Source officielle

https://infoscience.epfl.ch/entities/publication/6e6c6df5-9a65-4c7b-a9e2-b03450b26855

À propos de ce résultat

Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.

Graph Chat

Chattez avec Graph Search

Posez n’importe quelle question sur les cours, conférences, exercices, recherches, actualités, etc. de l’EPFL ou essayez les exemples de questions ci-dessous.

AVERTISSEMENT : Le chatbot Graph n'est pas programmé pour fournir des réponses explicites ou catégoriques à vos questions. Il transforme plutôt vos questions en demandes API qui sont distribuées aux différents services informatiques officiellement administrés par l'EPFL. Son but est uniquement de collecter et de recommander des références pertinentes à des contenus que vous pouvez explorer pour vous aider à répondre à vos questions.

Optimal Interpolation of Fractional Brownian Motion Given Its Noisy Samples

Chattez avec Graph Search

Additive and geometric transversality of fractal sets in the integers

Toroidal families and averages of L-functions, I

On the Use of the Generalized Littlewood Theorem Concerning Integrals of the Logarithm of Analytical Functions for the Calculation of Infinite Sums and the Analysis of Zeroes of Analytical Functions