Publication

A Stable Switching Kalman Smoother

2004
Reports

Résumé

We present a new method for approximate inference in Switching linear Gaussian State Space Models (also known as Switching Kalman Filters. The method is similar in spirit to the Rauch-Tung-Striebel smoother in the Kalman Filter case. Only a single Forward and Backward pass is required, both of which are numerically stable. The algorithm projects at each time, for both the Forward and Backward passes, the approximate Belief states onto either a single or a mixture of Gaussians. Unlike in Expectation Propagation, we find few difficulties with numerical stability.

Source officielle

https://infoscience.epfl.ch/entities/publication/50c85a02-c6a5-4c50-a504-4a88f57de7f9

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Concepts associés (16)

Filtre de Kalman

vignette| Concept de base du filtre de Kalman. En statistique et en théorie du contrôle, le filtre de Kalman est un filtre à réponse impulsionnelle infinie qui estime les états d'un système dynamique à partir d'une série de mesures incomplètes ou bruitées. Le filtre a été nommé d'après le mathématicien et informaticien américain d'origine hongroise Rudolf Kálmán. Le filtre de Kalman est utilisé dans une large gamme de domaines technologiques (radar, vision électronique, communication...).

Stabilité numérique

En analyse numérique, une branche des mathématiques, la stabilité numérique est une propriété globale d’un algorithme numérique, une qualité nécessaire pour espérer obtenir des résultats ayant du sens. Une définition rigoureuse de la stabilité dépend du contexte. Elle se réfère à la propagation des erreurs au cours des étapes du calcul, à la capacité de l’algorithme de ne pas trop amplifier d’éventuels écarts, à la précision des résultats obtenus. Le concept de stabilité ne se limite pas aux erreurs d’arrondis et à leurs conséquences.

Analyse numérique

L’analyse numérique est une discipline à l'interface des mathématiques et de l'informatique. Elle s’intéresse tant aux fondements qu’à la mise en pratique des méthodes permettant de résoudre, par des calculs purement numériques, des problèmes d’analyse mathématique. Plus formellement, l’analyse numérique est l’étude des algorithmes permettant de résoudre numériquement par discrétisation les problèmes de mathématiques continues (distinguées des mathématiques discrètes).

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