Explore les modèles ARCH et GARCH, le regroupement de volatilité, les séries chronologiques, l'estimation et les étapes de filtrage dans les contextes financier et macroéconomique.
Couvre la méthode Markov Chain Monte Carlo et l'algorithme Metropolis-Hastings pour générer des échantillons à partir d'une distribution de probabilité cible.
Couvre l'analyse statistique des extrêmes multivariés, y compris les théorèmes des limites extrêmes et les modèles pour les extrêmes des séries chronologiques.
Explore la symétrie et les conditions aux limites dans les modèles par éléments finis, en soulignant l'importance de maintenir la symétrie pour une modélisation précise.