Gestion quantitative des risques : bases et modèles
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S'insère dans le compromis entre la complexité du modèle et le risque, les limites de généralisation, et les dangers d'un ajustement excessif des classes de fonctions complexes.
Couvre la perception des risques, les risques résiduels, la culture de sécurité, les événements du cygne noir et les stratégies de gestion des risques.
Explore le modèle de tarification des immobilisations et la théorie du compromis risque-rendement en économie financière, en se concentrant sur les primes de risque et les portefeuilles efficaces.
Explore l'évaluation des dangers et la gestion des risques pour le développement des voies navigables, en soulignant l'importance de faire des cartes des dangers et en tenant compte de divers niveaux d'intensité.
Examiner les stratégies d'évaluation des risques, d'équivalence de certitude et de diversification afin de réduire les risques dans les processus décisionnels.
Couvre le modèle de tarification des immobilisations, lestimation des bêtas, les preuves empiriques sur les rendements par rapport à la bêta, les contraintes de vente courte et le choix optimal du portefeuille.
Couvre la modélisation de la volatilité dans la gestion des risques, y compris l'ARMA, l'ARCH, les modèles GARCH, la représentation causale et la prévision.
Explore l'influence de la dette des entreprises sur les décisions de financement, l'efficacité du marché et le comportement des investisseurs, en mettant l'accent sur la qualité du crédit et la structure du capital.
Explore les méthodes d'analyse et de gestion des risques pour les projets de génie civil, en soulignant l'importance d'identifier les événements indésirables et les barrières de sécurité.
Explore la nécessité de la décarbonisation pour lutter contre le réchauffement climatique et les risques financiers liés aux investissements dans les combustibles fossiles.
Couvre les mesures des risques, le calcul de VaR, ES, les contre-essais et les distributions multivariées pour l'évaluation des risques de portefeuille.
