Cours

MATH-664: Malliavin calculus and normal approximations

Résumé

This course will provide a basic knowledge of the stochastic calculus of variations with respect to the Brownian motion. A variety of applications will be presented including the regularity of probability densities and quantitative normal approximations.

Séances de cours

Enseignant·e·s (2)

Xue-Mei Li-Hairer

Enseignement et PhD Doctorant·es actuel·les Johann Williams, Timon Miehling, Szymon Sobczak, Kexing Ying Cours Introduction to multi-scale stochastic dynamics MATH-487 Ce cours présente les systèmes lents/rapides et les outils mathématiques permettant de dériver des équations efficaces régissant leur comportement. Les étudiants acquerront les concepts et techniques fondamentaux pour analyser rigoureusement les systèmes stochastiques multi-échelles complexes

David Nualart

Source officielle

https://edu.epfl.ch/coursebook/fr/malliavin-calculus-and-normal-approximations-MATH-664

Page Moodle

http://go.epfl.ch/MATH-664

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