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Concept

Heteroskedasticity-consistent standard errors

Séances de cours associées (32)

Méthode généralisée des moments (GMM)Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Introduit la Méthode Généralisée des Moments (GMM), une approche polyvalente pour l'estimation basée sur les restrictions de temps, avec des applications dans les modèles de tarification des actifs.

Rapprochement des moindres carrés Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explique l'approximation des moindres carrés pour trouver les meilleures lignes ou courbes d'ajustement aux points de données.

Chimie quantique Fondements Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre les fondamentaux de la chimie quantique, y compris la théorie des liaisons de valence et les orbitales moléculaires.

Critères d'estimation Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre les critères d'estimation des paramètres, en soulignant l'importance de la cohérence, du biais, de la variance et de l'efficacité des estimateurs.

Apprentissage supervisé en économétrie financière Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore l'apprentissage supervisé en économétrie financière, couvrant la régression linéaire, l'ajustement du modèle, les problèmes potentiels, les fonctions de base, la sélection de sous-ensembles, la validation croisée, la régularisation et les forêts aléatoires.

Améliorer les prédictions de densité dans l'apprentissage automatique Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore l'amélioration des prédictions d'apprentissage automatique en raffinant les mesures d'erreur et en appliquant des contraintes pour améliorer la précision des prédictions de densité électronique.

Estimation et analyse de la déviance Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre lestimation des paramètres inconnus, lanalyse de lajustement du modèle, la réponse des proies des oiseaux et le diagnostic du modèle.

Aperçu du cours et introduction à l'OLS Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Introduit le cours d'économétrie FIN-403, mettant l'accent sur l'application pratique de modèles économétriques standards comme les moindres carrés ordinaires (OLS) dans les contextes économiques et financiers.

Modèles ARCH et GARCH Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les modèles ARCH et GARCH, le regroupement de volatilité, les séries chronologiques, l'estimation et les étapes de filtrage dans les contextes financier et macroéconomique.

Tests statistiques : T-Tests et ANOVA Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre le calcul des t-tests appariés, les avantages/inconvénients des différents t-tests, et le concept d’ANOVA.

Biostatistique appliquée: analyse des données bivariées Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore l'analyse des données bivariées dans les biostatistiques appliquées, couvrant la corrélation, la régression, la sélection des modèles et le diagnostic.

Simulation stochastique : Estimateur LHS et analyse des variances Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre l'analyse de l'estimateur LHS et les variances dans la simulation stochastique.