Publication

Mean-square A-stable diagonally drift-implicit integrators of weak second order for stiff Itô stochastic differential equations

Assyr Abdulle, Gilles Vilmart, Konstantinos Zygalakis
2013
Journal Articles

Résumé

We introduce two drift-diagonally-implicit and derivative-free integrators for stiff systems of It stochastic differential equations with general non-commutative noise which have weak order 2 and deterministic order 2, 3, respectively. The methods are shown to be mean-square A-stable for the usual complex scalar linear test problem with multiplicative noise and improve significantly the stability properties of the drift-diagonally-implicit methods previously introduced (Debrabant and Roler, Appl. Numer. Math. 59(3-4):595-607, 2009).

Source officielle

https://infoscience.epfl.ch/entities/publication/beecd6ed-ad4b-497e-aa23-42dff8feb490

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