Posez n’importe quelle question sur les cours, conférences, exercices, recherches, actualités, etc. de l’EPFL ou essayez les exemples de questions ci-dessous.
AVERTISSEMENT : Le chatbot Graph n'est pas programmé pour fournir des réponses explicites ou catégoriques à vos questions. Il transforme plutôt vos questions en demandes API qui sont distribuées aux différents services informatiques officiellement administrés par l'EPFL. Son but est uniquement de collecter et de recommander des références pertinentes à des contenus que vous pouvez explorer pour vous aider à répondre à vos questions.
We solve the problem of optimal inventory management for a CARA market-maker who faces proportional transaction costs and marking to market. Our model accommodates inventory shocks following an arbitrary compound Poisson process. We show that the no-trading region is always wider in the presence of inventory shocks.
François Maréchal, Daniel Alexander Florez Orrego, Meire Ellen Gorete Ribeiro Domingos
Boi Faltings, Panayiotis Danassis, Aris Filos Ratsikas