Publication

Model-fitting in the presence of outliers

Jayakrishnan Unnikrishnan
2011
Conference Papers

Résumé

We study the problem of parametric model-fitting in a finite alphabet setting. We characterize the weak convergence of the goodness-of-fit statistic with respect to an exponential family when the observations are drawn from some alternate distribution. We then study the effects of outliers on the model-fitting procedure by specializing our results to $\epsilon$ -contaminated versions of distributions from the exponential family. We characterize the sensitivity of various distributions from the exponential family to outliers, and provide guidelines for choosing thresholds for a goodness-of-fit test that is robust to outliers in the data.

Source officielle

https://infoscience.epfl.ch/entities/publication/9e7399eb-2b14-412c-88a0-46d89d3a6e82

À propos de ce résultat

Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.

Graph Chat

Chattez avec Graph Search

Posez n’importe quelle question sur les cours, conférences, exercices, recherches, actualités, etc. de l’EPFL ou essayez les exemples de questions ci-dessous.

AVERTISSEMENT : Le chatbot Graph n'est pas programmé pour fournir des réponses explicites ou catégoriques à vos questions. Il transforme plutôt vos questions en demandes API qui sont distribuées aux différents services informatiques officiellement administrés par l'EPFL. Son but est uniquement de collecter et de recommander des références pertinentes à des contenus que vous pouvez explorer pour vous aider à répondre à vos questions.

Jayakrishnan Unnikrishnan
2011
Conference Papers

Résumé

Source officielle

https://infoscience.epfl.ch/entities/publication/9e7399eb-2b14-412c-88a0-46d89d3a6e82

À propos de ce résultat

Concepts associés (31)

Statistique de test

En statistique, une statistique de test - aussi appelée variable de décision - est une variable aléatoire construite à partir d'un échantillon statistique permettant de formuler une règle de décision pour un test statistique. Cette statistique n'est pas unique, ce qui permet de construire différentes règles de décision et de les comparer à l'aide de la notion de puissance statistique. Il est impératif de connaitre sa loi de probabilité lorsque l'hypothèse nulle est vraie. Sa loi sous l'hypothèse alternative est souvent inconnue.

Qualité de l'ajustement

The goodness of fit of a statistical model describes how well it fits a set of observations. Measures of goodness of fit typically summarize the discrepancy between observed values and the values expected under the model in question. Such measures can be used in statistical hypothesis testing, e.g. to test for normality of residuals, to test whether two samples are drawn from identical distributions (see Kolmogorov–Smirnov test), or whether outcome frequencies follow a specified distribution (see Pearson's chi-square test).

Test du χ² de Pearson

En statistique, le test du χ2 de Pearson ou test du χ2 d'indépendance est un test statistique qui s'applique sur des données catégorielles pour évaluer la probabilité de retrouver la différence de répartition observée entre les catégories si celles-ci étaient indépendantes dans le processus de répartition sous-jacent. Il convient aux données non-appariées prises sur de grands échantillons (n>30). Il est le test du χ2 le plus communément utilisé (comparativement aux autres tests du χ2 tels que le test du χ2 de Yates, le test du rapport de vraisemblance ou le test du porte-manteau.

Afficher plus

Publications associées (16)

Afficher plus

Model-fitting in the presence of outliers

Chattez avec Graph Search

On distributional autoregression and iterated transportation

Probabilistic fatigue model for composites based on the statistical characteristics of the cycles to failure

Testing For The Rank Of A Covariance Operator