Publication

A characterization of the normal distribution using stationary max-stable processes

Sebastian Engelke
2016
Journal Articles

Résumé

Consider a max-stable process of the form , , where are points of the Poisson process with intensity u (-2)du on (0,a), X (i) , , are independent copies of a random d-variate vector X (that are independent of the Poisson process), and is a function. We show that the process eta is stationary if and only if X has multivariate normal distribution and kappa(t)-kappa(0) is the cumulant generating function of X. In this case, eta is a max-stable process introduced by R. L. Smith.

Source officielle

https://infoscience.epfl.ch/entities/publication/86abe25f-42f2-4e2b-b813-8cc72941babc

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