Publication

Composite likelihood estimation for the Brown--Resnick process

Anthony Christopher Davison, Raphaël Huser
2013
Journal Articles

Résumé

Genton et al. (2011) investigated the gain in efficiency when triplewise, rather than pairwise, likelihood is used to fit the popular Smith max-stable model for spatial extremes. We generalize their results to the Brown--Resnick model and show that the efficiency gain is substantial only for very smooth processes, which are generally unrealistic in applications.

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