Publication

Dynamic Valuation of Delinquent Credit-Card Accounts

2012
Working Papers

Résumé

This paper presents a model for the estimation of the repayment process of delinquent credit-card accounts conditional on account-specific and macroeconomic information. Based on this model we construct a dynamic collectability score (DCS). The DCS estimates the account-specific probability of collecting a given percentage of outstanding debt over a chosen time horizon. It also allows for account valuation and estimation of the future repayment frequency. The method is tested using a large set of account-level repayment data. The improvements in classification and prediction performance compared to standard bank-internal scoring methods are significant.

Source officielle

https://infoscience.epfl.ch/entities/publication/61f3155a-ecee-4a82-9909-6bacf34a75ba

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