Publication

Applications of a robust state estimator to the EEF power system

Sidi-Rachid Cherkaoui
1998
Conference Papers

Résumé

The EEF utility, which has its headquarters in Fribourg, Switzerland, is planning to install in its new energy management system a robust Schweppe-type Huber GM-state estimator (SHGM). Prior to the installation, the iterative algorithm that implements the estimator has been upgraded to meet the specifications and extensive offline simulations have been carried out on the EEF power network. This power system consists of 3 islands and 33 substations that are interconnected by 60 kV subtransmission lines. The islands may from time to time be interconnected. Simulations revealed that the SHGM algorithm exhibits excellent convergence properties and is robust to bad measurements, be they leverage points or not. Installation of the state estimator on the computer facilities located at the new EEF control center will take place in the summer of 1998, followed by its full real-time testing

Source officielle

https://infoscience.epfl.ch/entities/publication/11a69f1a-5d8c-43d4-b209-5cbd5c9fa5f9

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Sidi-Rachid Cherkaoui
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Concepts associés (30)

Estimateur (statistique)

En statistique, un estimateur est une fonction permettant d'estimer un moment d'une loi de probabilité (comme son espérance ou sa variance). Il peut par exemple servir à estimer certaines caractéristiques d'une population totale à partir de données obtenues sur un échantillon comme lors d'un sondage. La définition et l'utilisation de tels estimateurs constitue la statistique inférentielle. La qualité des estimateurs s'exprime par leur convergence, leur biais, leur efficacité et leur robustesse.

Bayes estimator

In estimation theory and decision theory, a Bayes estimator or a Bayes action is an estimator or decision rule that minimizes the posterior expected value of a loss function (i.e., the posterior expected loss). Equivalently, it maximizes the posterior expectation of a utility function. An alternative way of formulating an estimator within Bayesian statistics is maximum a posteriori estimation. Suppose an unknown parameter is known to have a prior distribution .

Maximum de vraisemblance

En statistique, l'estimateur du maximum de vraisemblance est un estimateur statistique utilisé pour inférer les paramètres de la loi de probabilité d'un échantillon donné en recherchant les valeurs des paramètres maximisant la fonction de vraisemblance. Cette méthode a été développée par le statisticien Ronald Aylmer Fisher en 1922. Soient neuf tirages aléatoires x1, ..., x9 suivant une même loi ; les valeurs tirées sont représentées sur les diagrammes ci-dessous par des traits verticaux pointillés.

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