Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.
This course is an introduction to quantitative risk management that covers standard statistical methods, multivariate risk factor models, non-linear dependence structures (copula models), as well as p
Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'une liste complète des publications de cette personne. Elle inclut uniquement les travaux sémantiquement pertinents. Pour une liste complète, veuillez consulter Infoscience.
Utilizing a robust mean–variance model that incorporates smooth ambiguity preferences, we derive a closed-form solution for the optimal currency exposure. Within this theoretical framework, the demand for optimal currency hedging is formulated as the solut ...
This article presents a portfolio construction approach that combines the hierarchical clustering of a large asset universe with the stock price momentum. On one hand, investing in high-momentum stocks enhances returns by capturing the momentum premium. On ...
Given the competitiveness of a market-making environment, the ability to speedily quote option prices consistent with an ever-changing market environment is essential. Thus, the smallest acceleration or improvement over traditional pricing methods is cruci ...