Modèles génériques implicites

Cette séance de cours couvre la théorie qui sous-tend les modèles générateurs implicites, en se concentrant sur des sujets tels que les modèles générateurs, la méthode des moments, les mesures de probabilité intégrale, la reproduction de l'espace du noyau Hilbert, l'écart moyen maximal, les estimateurs minimums de MMD, le choix du noyau dans les modèles à haute dimension, la normalité asymptotique, l'efficacité des estimateurs, la robustesse des estimateurs minimums de MMD et l'accélération de la descente du gradient. L'instructeur discute des défis et des méthodologies liés à l'apprentissage de modèles générateurs implicites, fournissant des informations sur l'inférence pour les équations différentielles ordinaires et stochastiques, ainsi que des réseaux de réaction stochastiques.