Chaîne de Markov: coûts moyens à long terme

Cette séance de cours couvre la loi de Markov des grands nombres (LLN) appliquée à une chaîne de Markov irréductible avec une matrice de transition P et une distribution invariante. Il traite du premier temps de retour à un état, des fonctions de récompense et des coûts moyens à long terme dans un modèle dinventaire (S, S). La preuve du LLN de Markov implique que l'attente de la récompense converge vers une limite. La séance de cours explore également la dynamique du niveau des stocks en fonction de la demande, du coût des clients perdus et de la distribution invariante unique. Il conclut avec les implications du LLN de Markov sur le coût de détention moyen à long terme et le coût des clients perdus.