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Séance de cours

Apprentissage automatique dans la modélisation du risque de crédit

Concepts associés (22)

Axiome

Un axiome (en ἀξίωμα /axioma, « principe servant de base à une démonstration, principe évident en soi » – lui-même dérivé de άξιόω (axioô), « juger convenable, croire juste ») est une proposition non démontrée, utilisée comme fondement d’un raisonnement ou d’une théorie mathématique. Pour Euclide et certains philosophes grecs de l’Antiquité, un axiome était une affirmation qu'ils considéraient comme évidente et qui n'avait nul besoin de démonstration.

Distortion risk measure

In financial mathematics and economics, a distortion risk measure is a type of risk measure which is related to the cumulative distribution function of the return of a financial portfolio. The function associated with the distortion function is a distortion risk measure if for any random variable of gains (where is the Lp space) then where is the cumulative distribution function for and is the dual distortion function . If almost surely then is given by the Choquet integral, i.e.