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Aperçu du cours et introduction à l'OLS

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Description

Cette séance de cours donne un aperçu du cours d'économétrie FIN-403 de l'EPFL, axé sur des modèles économétriques standards comme les moindres carrés ordinaires (OLS). L'instructeur met l'accent sur l'application pratique des méthodes économétriques dans les contextes économiques et financiers, couvrant des sujets tels que les variables instrumentales, l'estimation de la probabilité maximale et les modèles de séries chronologiques. Les élèves apprendront à interpréter les résultats et à comprendre les limites de ces méthodes. Le cours vise à doter les étudiants des outils nécessaires pour la finance empirique, la finance immobilière et la banque. Les travaux pratiques, les examens et les manuels recommandés font partie de la structure des cours.

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Source officielle

Proximité ontologique

Statistique

Analyse des données: Régression (statistiques)

Concepts associés (32)

Économétrie

L'économétrie est une branche de la science économique qui a pour objectif d'estimer et de tester les modèles économiques. L'économétrie en tant que discipline naît dans les années 1930 avec la création de la société d'économétrie par Irving Fisher et Ragnar Frisch (1930) et la création de la revue Econometrica (1933). Depuis lors, l'économétrie n'a cessé de se développer et de prendre une importance croissante au sein de la science économique. L'économétrie théorique se focalise essentiellement sur deux questions, l'identification et l'estimation statistique.

Modélisation financière

La modélisation financière consiste à représenter une situation financière grâce à un modèle mathématique, en fonction de différents paramètres. La modélisation financière facilite ainsi la prise de décision, en permettant de simuler divers scénarios et d’aboutir à des recommandations. La modélisation s’applique principalement à deux grands domaines de la finance, la finance d’entreprise et la finance de marché.

Méthode des moindres carrés ordinaire

vignette|Graphique d'une régression linéaire La méthode des moindres carrés ordinaire (MCO) est le nom technique de la régression mathématique en statistiques, et plus particulièrement de la régression linéaire. Il s'agit d'un modèle couramment utilisé en économétrie. Il s'agit d'ajuster un nuage de points selon une relation linéaire, prenant la forme de la relation matricielle , où est un terme d'erreur.

Méthode des variables instrumentales

En statistique et en économétrie, la méthode des variables instrumentales est une méthode permettant d'identifier et d'estimer des relations causales entre des variables. Cette méthode est très souvent utilisée en économétrie. Le modèle de régression linéaire simple fait l'hypothèse que les variables explicatives sont statistiquement indépendantes du terme d'erreur. Par exemple, si on pose le modèle avec x la variable explicative et u le terme d'erreur, on suppose généralement que x est exogène, c'est-à-dire que .

École de Copenhague (physique)

vignette|Interprétation de Copenhague dans l'expérience de pensée du chat de Schrödinger : lors d'une désintégration radioactive, il se produit une ramification de l'état. Cependant, selon un principe aléatoire, l'une des deux branches s'effondre immédiatement après que la cohérence entre les états ait suffisamment diminué, par exemple à la suite d'une mesure. L’école de Copenhague ou interprétation de Copenhague est un courant de pensée qui donne une interprétation cohérente de la mécanique quantique.

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Séances de cours associées (64)

Régression linéaire: Multicolinéarité, Outliers, Spécification du modèle

Couvre la multicolinéarité, les valeurs aberrantes, la spécification du modèle et les stratégies pratiques en régression linéaire.

Régression linéaire : Approche de vraisemblance maximale

Couvre les sujets de régression linéaire, y compris les intervalles de confiance, la variance et l'approche de la probabilité maximale.

Régression : Modèles linéaires

Explore la régression linéaire, les moindres carrés, les résidus et les intervalles de confiance dans les modèles de régression.

Régression linéaire: Simple

Introduit une régression linéaire simple, les propriétés des résidus, la décomposition de la variance et le coefficient de détermination dans le contexte de la loi d'Okun.

Modèles probabilistes pour la régression linéaire

Couvre le modèle probabiliste de régression linéaire et ses applications dans la résonance magnétique nucléaire et l'imagerie par rayons X.

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Concepts associés (32)

Économétrie

Modélisation financière

Méthode des moindres carrés ordinaire

Méthode des variables instrumentales

École de Copenhague (physique)

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