Sélection du modèle : Les moindres carrés

Cette séance de cours porte sur les techniques de sélection des modèles dans le contexte de la régression des moindres carrés. Il examine des méthodes comme l'élimination en arrière et l'élimination bidirectionnelle, ainsi que des critères d'erreur de prédiction et des critères d'information. La séance de cours se penche également sur les défis posés par la multicolinéarité et explore des remèdes tels que la régression des crêtes. Diverses stratégies de diagnostic et de traitement de la multicolinéarité sont présentées, ainsi que le concept de rétrécissement dans les modèles de régression.