Fondements du traitement des signaux

Cette séance de cours couvre les fondamentaux du traitement des signaux, en se concentrant sur les signaux de temps discrets, les variables aléatoires, les fonctions de densité de probabilité et la factorisation spectrale. Il s'inscrit également dans les concepts de systèmes de phase minimale, de systèmes de phase zéro et de factorisation spectrale dans le contexte des systèmes causaux et des transformations. L'instructeur explique la corrélation, la covariance et la stationnarité des processus stochastiques, en mettant l'accent sur la densité spectrale de puissance et le théorème de projection dans les espaces Hilbert. Les exercices pratiques comprennent la production et l'analyse de processus autorégressifs (AR).