Gestion quantitative des risques : Estimation de VaR et distributions multivariées

Cette séance de cours porte sur l'estimation de la valeur à risque (VaR) à l'aide de simulations Monte Carlo, la construction d'intervalles de confiance, les calculs de VaR par contre et l'évaluation de la précision des modèles VaR. Il se divise également en distributions multivariées, y compris la distribution normale multivariée et les propriétés telles que les distributions marginales, les combinaisons linéaires et les distributions conditionnelles. La séance de cours se termine par des discussions sur l'essai de la normalité à travers les parcelles QQ et la statistique Jarque-Bera.