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Cours

FIN-403: Econometrics

Résumé

The course covers basic econometric models and methods that are routinely applied to obtain inference results in economic and financial applications.

Séances de cours

Enseignant·e

Andreas Fuster

Andreas Fuster is an Associate Professor of Finance at Swiss Finance Institute @ EPFL and a Research Fellow at the CEPR. Previously, he worked at the Federal Reserve Bank of New York and the Swiss National Bank. Andreas's main research interests are in empirical finance, macroeconomics, and behavioral economics. His recent work has focused in particular on the effects of technological advances on household credit markets. Andreas’s research has been published in academic journals such as the Quarterly Journal of Economics, the Review of Economic Studies, the Journal of Finance, and the Review of Financial Studies. Andreas obtained his Ph.D. from Harvard University and also holds an M.Phil. from Oxford University and a B.A. from the University of Lausanne (Switzerland), all in economics.

Source officielle

https://edu.epfl.ch/coursebook/fr/econometrics-FIN-403

Page Moodle

http://go.epfl.ch/FIN-403

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The course covers basic econometric models and methods that are routinely applied to obtain inference results in economic and financial applications.

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Andreas Fuster

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À propos de ce résultat

Proximité ontologique

Statistique

Inférence statistique: Statistique mathématique, Test statistique

Analyse des données: Régression (statistiques), Série temporelle

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Introduction à OLS Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre les bases des moindres carrés ordinaires (OLS) en économétrie, y compris les relations variables, la détermination des coefficients et linterprétation du modèle.

Les bases de la régression linéaire Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

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Hétéroskédasticité et autocorrélation Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore l'hétéroscédasticité et l'autocorrélation en économétrie, couvrant les implications, les applications, les méthodes de test et les conséquences des tests d'hypothèses.

Variables instrumentales : intuition et estimation Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre les variables instrumentales, abordant les problèmes d'endogénéité dans l'analyse de régression à travers des techniques d'estimation et des exemples pratiques.

Estimation du maximum de vraisemblance : économétrie Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Introduit une estimation de vraisemblance maximale en économétrie, couvrant les principes, les propriétés, les applications et les tests de spécification.

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