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Concept

Processus stochastique

Séances de cours associées (32)

Fourier Transform et densités spectrales

Couvre la transformation de Fourier, les densités spectrales, le théorème Wiener-Khinchin et les processus stochastiques.

Méthodes basées sur Martingale pour les systèmes stochastiques

Explore les martingales dans les systèmes stochastiques, en mettant l'accent sur l'analyse formelle, l'analyse des terminaisons et la vérification de la stabilité.

Sub- et Supermartingales: Théorie et applications

Explore les sous-martingales et les supermartingales, les temps d'arrêt et leurs applications dans les processus stochastiques.

Théorie des réponses et transitions en phase

Explore la théorie de la réponse, les transitions de phase et les fluctuations dans les systèmes faiblement interagissants, y compris les particules stochastiques et les modèles de formation d'opinion.

Jeux stochastiques sur les réseaux dirigés

Couvre les jeux différentiels stochastiques linéaires-quadratiques sur les réseaux de chaînes dirigées et les équilibres Nash à boucle ouverte.

Équation Fokker-Planck: Dérivations et applications

Explore la dérivation de l'équation Fokker-Planck et ses applications dans les équations différentielles stochastiques.

Théorie de champ moyenne: Analyse stochastique et applications

Explore la théorie classique du champ moyen, les interactions locales, et des exemples comme les modèles SIR individuels et la formation de gouttes de pluie.

Analyse stochastique et champs aléatoires

Couvre les résultats d'un séminaire virtuel sur l'analyse stochastique.

Équations différentielles stochastiques

Couvre les équations différentielles stochastiques, l'accroissement Wiener, le lemma d'Ito, et l'intégration du bruit blanc dans la modélisation financière.

Calcul stochastique: Fondations et applications

Explore les fondements du calcul stochastique, mettant l'accent sur les processus déterministes et sans mémoire.

Intégration stochastique

Couvre l'intégration stochastique et la mobilité d'échange pour les étudiants en mathématiques.

Les chaînes de Markov : définition et exemples

Couvre la définition et les propriétés des chaînes de Markov, y compris la matrice de transition et des exemples.

Intégrale stochastique: Continuité de l'isométrie

Couvre les intégrales stochastiques, mettant l'accent sur les propriétés isométriques et de continuité dans les martingales et les différents espaces.

Distributions de probabilités dans les études environnementales Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les distributions de probabilité pour les variables aléatoires dans les études sur la pollution atmosphérique et le changement climatique, couvrant les statistiques descriptives et inférentielles.

Modèles de pluie: Déterministe vs stochastique Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre les modèles de précipitations déterministes et stochastiques dans l'ingénierie des ressources en eau, y compris la génération, l'étalonnage et des modèles spatialement explicites.

Processus de Wiener: définition et propriétés Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explique la définition et les propriétés du processus de Wiener, en se concentrant sur sa fonction de covariance et ses chemins continus.

Fondements du traitement des signaux Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les fondamentaux du traitement des signaux, y compris les signaux de temps discrets, la factorisation spectrale et les processus stochastiques.

Calcul stochastique : la formule de l'Itô Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre le calcul stochastique, en se concentrant sur la formule d'Itô, les équations différentielles stochastiques, les propriétés martingales et le prix d'option.

Processus stochastiques : Marche au hasard symétrique Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre les propriétés de la marche symétrique aléatoire dans les processus stochastiques.

Calcul stochastique: Mouvement brownien Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les processus stochastiques en continu, en mettant l'accent sur le mouvement brownien et les concepts connexes.