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Concept

Martingale (calcul stochastique)

Séances de cours associées (32)

Variations quadratiques : Martingales et Integras stochastiques

Explore les variations quadratiques dans les martingales et les intégrales stochastiques, en mettant l'accent sur leurs propriétés et extensions.

Théorème de la décomposition de Doob

Couvre le théorème de décomposition de Doob pour les sous-martingales et explore les propriétés des mouvements browniens, la variation quadratique et les martingales continues.

Martingales et intégration stochastique

Couvre les martingales, l'intégration stochastique et les processus de localisation en utilisant les temps d'arrêt.

Généralisation de Martingales

Explore la généralisation du théorème de la limite centrale de Martingale aux sous-martingales et aux supermartingales, en discutant des propriétés clés et des corollaires.

Théorèmes de convergence de Martingale

Explore la convergence des martingales dans des conditions spécifiques et prévoit des sujets à venir sur les théorèmes et les inégalités martingales.

Intégrale stochastique: Continuité de l'isométrie

Couvre les intégrales stochastiques, mettant l'accent sur les propriétés isométriques et de continuité dans les martingales et les différents espaces.

Girsanov: Martingales et le mouvement brownien

Explore les martingales, le mouvement brownien et mesure les transformations dans la théorie des probabilités.

Théorème de Girsanov: Simulation numérique des SDE Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre le Théorème de Girsanov, mesures absolument continues, et simulation numérique des équations différentielles stochastiques (EDD) avec applications en finance.

Martingales et Brownian Motion Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les théorèmes de martingales, de mouvement brownien, de submartingales, de surveillance des descentes et de convergence avec des exemples pratiques.

Martingales et Brownian Motion: Dérive et heure de sortie Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore le mouvement brownien avec la dérive, les probabilités de sortie et les temps de sortie moyens des intervalles.

Martingales et Brownian Motion Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Discute de la convergence, des martingales, du mouvement brownien, des lois communes, des procédures de test et des temps d'arrêt.

Martingales et Brownian Motion: Trois Théorèmes d'arrêt Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore trois théorèmes d'arrêt dans martingales et Brownian motion.